การบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ในเขตภาคเหนือ

เมษายน 2545

สุเมธี ทาวิชัย

บทคัดย่อ

การค้นคว้าแบบอิสระเรื่อง การบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ในเขตภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร พาณิชย์ในเขตภาคเหนือ ในการศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ส่งไปยัง ผู้จัดการสาขาธนาคารพาณิชย์ในเขตภาคเหนือ จํานวน 13 ธนาคาร จํานวนข้อมูลที่เก็บ รวบรวมได้ทั้งสิ้น 442 สาขา ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า
การศึกษาการบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ในเขตภาคเหนือประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์และการ ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม อันส่งผลกระทบต่อเงินกองทุนและรายได้ของธนาคาร พาณิชย์ 2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน คือ ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากการที่ ระบบการควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพ การละเมิดกฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน การผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และการทุจริต 3. ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่ คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อรายได้และ เงินกองทุนรวมถึงปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย มีอายุระหว่าง 46-55 ปี สมรสแล้ว มีรายได้ระหว่าง 30,000-50,000 บาท สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลา ดํารงตําแหน่งผู้จัดการสาขาระหว่าง 1-10 ปี และเคยอบรมการบริหารความเสี่ยงมาแล้ว ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นธนาคารเอกชน และมีการบริหารความเสี่ยงในทุกด้าน
ในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของธนาคารพาณิชย์ ในเขตภาคเหนือ พบว่าส่วน ใหญ่มีการปฏิบัติในระดับมาก โดยธนาคารพาณิชย์ที่ต่างชาติถือหุ้นใหญ่ มีระดับแนวปฏิบัติมาก ที่สุด ทั้งในด้านการระบุความเสี่ยง วัดความเสี่ยง การติดตามความเสี่ยง และการควบคุมความ เสี่ยง โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเพื่อทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ด้านคุณภาพการจัดการได้มีคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร เช่น ความ รับผิดชอบ และความเอาใจใส่ และฝ่ายบริหารมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการ พัฒนาผู้บริหารระดับสูง
ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติงานของธนาคารพาณิชย์ในเขตภาคเหนือ พบว่า ธนาคารส่วนใหญ่มีการปฏิบัติในระดับมาก โดยธนาคารพาณิชย์ที่ต่างชาติถือหุ้นใหญ่ มีระดับ แนวปฏิบัติมากที่สุด ทั้งในด้านการระบุความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง การติดตามความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยง โดยผู้บริหารระดับสูงได้นํานโยบายที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการ ผู้จัดการไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลได้กําหนดมาตรการให้คุณหรือโทษ ได้สอบทานรายงานผลการดําเนินงานจริงเทียบกับเป้าหมายการเติบโต และการปฏิบัติงานที่สําคัญ ได้มีระบบสํารอง ข้อมูล
ในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในเขตภาคเหนือ พบว่าธนาคารส่วนใหญ่มีการปฏิบัติในระดับมาก โดยธนาคารของรัฐมีระดับแนวปฏิบัติมากที่สุด ทั้งใน
ด้านการระบุความเสี่ยง ได้มีทักษะการปล่อยสินเชื่อเป็นส่วนสําคัญสําหรับการมีความก้าวหน้าในการทํางาน ในการวัดความเสี่ยง พบว่า ธนาคารเอกชน มีระดับแนวปฏิบัติมากที่สุด ได้มีการวิเคราะห์สินเชื่อ ในการติดตามความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยง พบว่า ธนาคารพาณิชย์ที่ต่างชาติถือหุ้นใหญ่ มีระดับแนวปฏิบัติมากที่สุด โดยมีคู่มือกระบวนการสินเชื่อที่ชัดเจน และมีการสอบทานสินเชื่อ
ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้จัดการธนาคารพาณิชย์ต่อการบริหารความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์ พบว่าส่วนใหญ่ขาดข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้าน ปฏิบัติงานพบว่า ส่วนใหญ่ขาดการศึกษาในด้านปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และด้านสินเชื่อ พบว่าส่วน ใหญ่ไม่สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ดีและพนักงานขาดความรู้ความสามารถที่เพียงพอ
จากผลการศึกษา ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีระดับการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง ทุกด้านในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing loan) ธนาคารพาณิชย์ที่ต่างชาติถือหุ้นใหญ่กับธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชย์เอกชน พบว่า ธนาคารพาณิชย์ในเขตภาคเหนือมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น

Abstract

The purpose of this Independent Study titled Risk Management of Commercial Bank in Northern Region is to study the system and the way , of working in risk management among commercial banks in the northern region of Thailand . The information for this study was collected from commercial bank managers from 13 banks in the northern region. This report will be done by descriptive statistical records including frequency, percent, and average.
This study of bank risk management among commercial banks • in the northern region consists of three facets. The first risk is strategic risk, which is the risk that occurs in setting and carrying out a poor strategic plan, and the impact that ensues regarding the money invested and the revenue of the commercial bank . The second risk is operating risk , which is caused by inefficient control systems including rule breaking and bank operations mistakes. The third risk is credit risk, which occurs when creditors who are unable to meet their financial obligations which negatively impacts revenue and investment.
The results of the questionnaire revealed that the majority of the participants were married men between the ages of 46-55 with a yearly income of 30,00050,000 baht. Most of them have completed a bachelor''s degree, attained a management position within ten years and received risk management training. It also showed that most of the commercial banks are private institutions and have risk management in every department.
Concerning strategic risk management of commercial banks in northern Thailand, the researcher found that most of banks that have many foreign stockholders are the most effective at strategic risk management . Most of them have high level in work processes . They have the highest level of specifying, measuring, following and controlling the risks they have undertaken. This is done b9 analyzing internal and external conditions in order to understand the strengths, weaknesses, opportunities and obstacles. In the area of administration, they have committees that help serve , take care of employees , set human resource policies and give opportunities for executives to improve their skills.
Concerning risk management in the area of operating risk of commercial banks in northern Thailand, the researcher found that most of banks that have many foreign stockholders are the most effective at strategic risk management. This is accomplished by executives leading policy and management trends that have been approved by management committees which will achieve their goals. The executives set the standards and policy for-giving rewards and punishment. The executives compare actual work being done with growth goals, reliable work and information security.
Concerning credit risk management of commercial banks in northern Thailand, the researcher found that government banks have the highest level of effective work processes; including identifying risks and giving loans, which are important for work progress. For measuring risk, the researcher found that risks private institution were more effective. They accomplished this through loan analysis by considering the estimated amount of cash suitable for a stable financial structure. As for following and controlling risks, the researcher found that banks have many foreign stockholders were the most effective. They did this by having a clear and definitive loan manual and thorough loan check.
The commercial bank managers expressed three main problems. The first problem was in the area of strategy. They said that there was a lack of communication in situational analysis. The second problem was in the area of operation. The employees were lacking in knowledge of work proficiency. The third problem was in the area of credit. They did not have the ability to negotiate and inform customers thoroughly.
The research results -showed that most of the commercial banks have a high level of risk management. Comparing the non-performing loans of all three banks; the backs with foreign stockholders, government banks and privately owned banks. This clearly shows that the commercial banks in northern Thailand greatly improved in the area of risk management.

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)